Evaluación de Riesgo y Rentabilidad de una cartera de inversión de cripto activos en relación al mercado financiero tradicional

Abstract

Resumen Las decisiones de inversión y la búsqueda de optimización de carteras es un dilema histórico y frecuente que fue, es y será abordado desde múltiples perspectivas y modelos. En este caso, esas decisiones se enfocan en un mercado financiero naciente y en rápida expansión: los Cripto Activos. El presente proyecto de investigación tiene por motivo evaluar el riesgo y rentabilidad de una cartera de inversión formada por Cripto Activos en relación al índice bursátil S&P 500, y predecir los rendimientos de la misma en el futuro inmediato. Para esto, se utilizarán modelos estadísticos y financieros como Capital Asset Pricing Model (CAPM) de William Sharpe, Índice de Treynor de Jack L. Treynor, Optimización Dinámica con Simulación Montecarlo para la selección de la cartera de inversión y el modelo ARIMA para intentar pronosticar sus rendimientos. Se trabajará con el software Risk Simulator para los pasos de Optimización Dinámica y Simulación, mientras que el pronóstico se ejecutará utilizando el lenguaje de programación Python.