Análisis de casos para la automatización de estrategias con opciones del mercado de derivados

Abstract

El propósito de este trabajo integrador consiste en el desarrollo práctico de los conocimientos adquiridos durante el cursado de la Especialización en Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. De esta manera, se pretende abarcar un aspecto específico del área de mercado de derivados relacionado con la operatoria de Opciones llevada a cabo en el mercado bursátil. Las opciones financieras consisten en instrumentos que le otorgan al comprador el derecho y al vendedor la obligación de ejecutar una transacción a un precio establecido y en una fecha futura y conocida. Es así que, se busca plantear y modelizar este procedimiento junto con el armado de estrategias que implican la combinación de dos o más contratos de opciones con posiciones de compra y/o venta cuyo objetivo consiste en el aprovechamiento de las utilidades posibles del inversor para un mercado con condiciones determinadas