Optimización de carteras aplicada a ETFs

Abstract

Trabajo final que aborda la aplicación práctica de la Teoría de la Cartera sobre carteras de inversión compuestas únicamente por fondos de inversión cotizados (ETF). La investigación es cuantitativa, empírica y descriptiva, utilizando información histórica (2013-2022) de 12 ETFs para estimar la participación óptima de inversión y encontrar el precio máximo del riesgo. Se concluye sobre la redundancia de ciertos ETFs de renta variable, el beneficio de la diversificación en oro (GLD) y bonos corporativos (VCIT), y la disminución considerable del riesgo para un inversor argentino al usar instrumentos internacionales.