Optimización de carteras  aplicada a ETFs

dc.contributor.author	Rivero, Luis Fernando
dc.date.accessioned	2025-10-14T15:06:58Z
dc.date.issued	2024-12-03
dc.description	Trabajo Final de Especialización (Tesis de Posgrado)
dc.description.abstract	Trabajo final que aborda la aplicación práctica de la Teoría de la Cartera sobre carteras de inversión compuestas únicamente por fondos de inversión cotizados (ETF). La investigación es cuantitativa, empírica y descriptiva, utilizando información histórica (2013-2022) de 12 ETFs para estimar la participación óptima de inversión y encontrar el precio máximo del riesgo. Se concluye sobre la redundancia de ciertos ETFs de renta variable, el beneficio de la diversificación en oro (GLD) y bonos corporativos (VCIT), y la disminución considerable del riesgo para un inversor argentino al usar instrumentos internacionales.
dc.description.sponsorship	Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Económicas. Especialización en Finanzas.
dc.identifier.uri	https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/2556
dc.language.iso	es
dc.publisher	Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Económicas
dc.subject	Optimización de carteras
dc.subject	ETFs
dc.subject	Exchange-Traded Funds
dc.subject	Teoría de la Cartera
dc.subject	Markowitz
dc.subject	Riesgo financiero
dc.subject	Rendimiento
dc.subject	Diversificación
dc.subject	Finanzas
dc.subject	Argentina
dc.subject	Mercados emergentes.
dc.subject.other	Especialista en finanzas
dc.title	Optimización de carteras aplicada a ETFs
dc.type	Thesis

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